Зведений каталог бібліотек Харкова
Лобунец, Е. Стохастическое микромоделирование финансовых рынков. [Текст] / Imperial College, University of London; Pembroke College, University of Cambridge // Электронное моделирование. 5 (25) , 2003. — С. 87-100.
- Анотація:
Рассмотрена модель финансового рынка, в котором участвуют три основных типа агентов - маркет-мейкеры, фундаментальные трейдеры и спекулянты. На базе рассмотренных микромоделей определены скорости перемещения (перехода) агентов между точками двумерного пространства цена-объем торгов. Для описания макродинамики состояния рынка используется уравнение Колмогорова с негомогенными нестационарными скоростями перехода. Решение задачи получено на основе использования динамического алгоритма Монте-Карло.
- Є складовою частиною документа:
Электронное моделирование [Текст] // Электронное моделирование ; Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины, РАН - К. : НАНУ. — 2003.
