Предлагается конечномерная аппроксимация уравнений оптимального фильтра для класса диффузионных марковских процессов, описываемых билинейной стохастичечкой системой. Для представления решения последней используются ряд Пеано и некоторое его формально-алгебраическое представление. Конечная система уравнений приближенного фильтра получается в форме оптимального фильтра Стратоновича-Кушнера для системы, ряд Пеано которой конечен.
