Рассмотрена проблема минимаксной оптимизации линейного функционала со случайными коэффициентами по вероятностному критерию при детерминированных ограничениях. Информация о законе распределения вектора случайных параметров модели ограничена лишь заданием некоторых множество неопределенности его математического ожидания и ковариоционной матрицы.
