Рассмотрена задача оптимальной в среднем квадратическом смысле фильтрации сосотояний специального марковского процесса, являющегося обобщением марковских цепей с конечным или счетным числом состояний. В качестве практического примера рассмотрена задача слежения за состоянием сетевого соединения, функционирующего под управлением протокола ТСР.
