Рассматривается задача максимизации функции дохода при двухшаговом вложении капитала в одну рисковую и одну безрисковую ценные бумаги. Сравниваются результаты решения задачи при использовании квантильного критерия, критерия усредненной квантили, логарифмического и максимального критериев.
