Найдены собственные функции и собственные значения операторов авторегрессии и скользящего среднего во временном и в частотном представлении. Проанализировано преобразование спектров высших порядков негауссова белого шума системами, описываемыми моделями линейного предсказания. Получены выражения для параметрической оценки спектров высших порядков негауссовых процессов.
