Исследуется задача нелинейного программирования в пространстве двух скалярных параметров, аппроксимирующая задачу оптимизации портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом по квантильному критерию качества. В статье выясняется геометрия множества допустимых значений параметров и выводится явное алгебраическое выражение для оптимума целевой функции в исследуемой задаче нелинейного программирования.
