Предлагается стохастическая модель инвестиционного портфеля, основанная на принципе максимизации энетропии. Модель претендует на имитацию типов поведения инвестора при формировании портфеля. Рассмотрены вычислительные методы, адаптируемые к задачам, возникающим в таких моделях.

Автоматика и телемеханика [Текст] : науково-технічний журнал / Рос. акад. наук. — Москва.

• УДК // Математична теорія керування. Оптимальне керування/Математическая теория управления. Оптимальное управление/Mathematical control theory. Optimal control