Классические задачи построения оптимального по квадратичному критерию закона управления линейным динамическим обьектом в детерминированном и стохастическом случаях сводяться к решению нелинейных матричных уравнений Риккати. Показано, как понятие H2-нормы передаточной матрицы системы позволяет формулировать и решать указанные задачи в терминах линейных матричных неравенств.
