Представлено решение задачи фильтрации состояний специальнх марковских скачкообразных процессов, оптимальное в среднеквадратическом смысле на классе полиномиальных функций наблюдения. Дано сравнение предлагаемых оценок с известными оценками оптимальной линейной и нелинейной фильтрации.
