Рассмотрена задача минимаксного оцентвания в многомерной линейной регресионной модели, содержащей неопределенніе параметрі и случайніе величині. Для оптимизации алгоритма оцениваеия использован минимаксній подход с мерой риска в виде вероятности превішения ошибкой оценки некоторого заданного уровня.
