Рассмотрена задача оптимальной фильтрации состояний стохастических дифференциальных систем случайной структуры, чьи перключения порождены классом специальных марковских скачкообразных процессов. Получены уравнения для условного математического ожидания и условной плотности распределения сигнального процесса. Предложены численные методы решения соответствующих аналогов уравнений Фоккера-Планка-Колмогорова и Закаи.
