Исследуется задача восстановления неизвестного параметра, характеризующего уровень помех, для линейного стохастического дифференциального уравнения с диффузией. Уравнения такого типа используются для описания временной динамики цен активов при рискованном инвестировании в задаче оптимального выбора портфеля.
