Вивчається клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик в умовах часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій при ризик катастрофічних повеней
