В статье рассматривается метод Value-at-Risk (VaR) наиболее часто используемый на практике количественный метод оценки и прогнозирования риска, приводятся примеры расчета VaR, оценивается эффективность применения метода VaR при работе с валютной парой EUR/USD, отмечается достоинства и недостатки метода VaR, приводятся варианты усовершенствования этого метода для обеспечения эффективного прогноза риска
