Предложены два типа моделей для прогнозирования процесса ценообразования на золото на бирже. Для углубленного анализа нестационарных процессов предложена вероятностная модель в виде динамической сети Байеса. В качестве дополнения к вероятностной модели использован МГУА и авторегресионная модель.
