Исследуется проблема определения квантилей распределения нелинейной функции потерь, зависящей от малых случайных параметров. Предлагается строить оценки квантилей на основе линеаризованной модели, в рамках которой рассматриваемая проблема сводится к задаче обобщенного линейного программирования.
