Рассмотрена задача оценивания параметров регрессионных моделей. Предложен новый метод оценивания параметров для распределений случайной ошибки, отличающихся от нормального и представимых в виде ряда Грамма - Шарлье типа A. С помощью вычислительных экспериментов проведено исследование разработанного метода в сравнении с традиционным методом наименьших квадратов и знаковым методом.
