Упрощенная модель многошаговых биржевых торгов между двумя различно информированными агентами (инсайдером и неинформированным участником) описана с помощью повторяющихся игр с асимметричной информацией. Для случая трех возможных ставок в явном виде получены решения таких игр. Значение игры (максимальный гарантированный выигрыш инсайдера) и оптимальные стратегии игроков выражаются с помощью возвратной последовательности второго порядка.

Известия РАН.Теория и системы управления [Текст] : научный журнал / РАН. Известия АН. — М. : Наука.

• УДК // Теорія ігор