Рассматриваются комбинированные меры финансовых рисков, которые являются выпуклыми комбинациями известных мер VaR, CVaR и их аналогов для правых хвостов функций распределения доходностей портфелей ценных бумаг. Для оценки эффективности предложенных мер разработана двухэтапная оптимизационная процедура. Приводятся результаты соответствующего вычислительного эксперимента.
