Розглянуто методологічні засади статистичного вивчення часових рядів цін з метою побудови прогнозних моделей. Увагу приділено особливостям розрахунку і застосування індексів цін. Сформовано вимоги до рівнів часового ряду цін. Визначено чинники, що визначають регулярні коливання ряду, а саме: тренд, сезонні та циклічні чинники. Розглянуто процедуру декомпозиції часового ряду та застосування адаптивного прогнозування. Запропоновано моделі для прогнозування цін на промисловому ринку. Визначено можливість і доцільність вибору виду тренда. Досліджено сучасний стан ринку пакувального встаткування та визначені чинники, які впливають на формування ціни на пакувальне обладнання. Проведено моделювання випадкового стаціонарного процесу (динаміка цін) методами АРСС і АРПСС, за моделлю Хольта. Дано рекомендації стосовно застосування прогнозних моделей. Ключові слова: прогноз, індекс цін, декомпозиція часового ряду, тренд, сезонна компонента, пакувальне встаткування, модель АРСС, модель АРПСС, модель Хольта.
