Задача формирования эффективного портфеля активов ценных бумаг формулируется в виде многокритериальной задачи математического программирования с вероятностными ограничениями. На основе установленных свойств левых частей ограничений и локальных критериев эффективности задачи предложены операторы и итеративные процессы исключения подмножеств переменных, не содержащих допустимые решения, и эффективные оценки перспективности развития различных вариантов. Разработаны алгоритмы решения задачи на основе модификаций "метода ветвей и границ", позволяющие решать сформулированные проблемы для достаточно широкого класса практических приложений. Ключевые слова: эффективный портфель активов ценных бумаг, вероятностные ограничения, многокритериальная оптимизация, сепарабельно монотонные функции, модификации метода "ветвей и границ"
