Статья составлена по результатам исследования, целью которого стало повышение эффективности инвестиционной стратегии банка при минимизации рисков в период финансового кризиса. Приводятся сравнительный анализ портфелей, сформированных с применением теорий Шарпа, Марковитца-Тобина, аргоритма Элтона-Грубера-Падберга исходя из заданных банком параметров риска и доходности, представлены результаты расчетов основных показателей риска и доходности ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель банка.
