Статья посвящена моделям прогнозирования резервов убытков страховой компании, учитывающим неоднородность рисков в портфеле. Приведены алгоритмы модели Бюльмана-Штрауба для данных треугольника развития и эконометрическая модель со случайным эффектом для панельных данных. Выполнен сравнительный анализ результатов прогнозирования.
