В работе предлагается метод сведения в одну оценку полученных различными способами оценок вероятностей дефолта, риск-нейтральных и реальных. Рассматриваются два «инженерных» способа перевода риск-нейтральных вероятностей в реальные при помощи уравнения связи, полученного из тех или иных соображений. Проводятся расчеты на реальных данных по финансовой отчетности российских банков и статистике экономических дефолтов, с одной стороны, и ценовой информации по рублевым облигациям, для которых банки являются эмитентами - с другой.
