Рассмотрена проблема выбора оптимального инвестиционного портфеля с нечетко-множественными входными параметрами. Подобный подход позволяет учитывать широкий спектр экспертных оценок. Представлены две модели выбора оптимального портфеля с нечетко-множественными входными параметрами, на базе которых предложена новая модель, учитывающая несколько мер риска. Приведены результаты численных экспериментов по данным российского фондового рынка. В рамках исследования разработано программное обеспечение, в котором реализованы описанные в статье методы и модели. Ключевые слова: оптимальный портфель, Value-at-Risk, Drawdown-at-risk, нечеткие множества, программирование
