Рассмотрена задача нахождения оптимального управления портфелем инвестора на (B,S) -рынка. В качестве математической модели эволюции стоимости акции взята модель Кларка. Были рассмотрены случаи инвестора, склонного к риску, нейтрального к риску и не склонного к риску.
