Рассматривается комбинированная энтропийная мера финансовых рисков, которая является выпуклой комбинацией энтропийной меры риска и меры CVaR. Проведен анализ эффективности применения предложенной меры при формировании портфелей ценных бумаг. Приводятся результаты вычислительного эксперимента.
