Исследуется вопрос синтеза оптимального алгоритма сложения случайных сигналов, заданных своими вероятностными свойствами. На основе метода динамического программирования Беллмана найдина оптимальная процедура сложения процессов, обеспечивающая минимальное значение среднеквадратической ошибки прогноза. Аналитическая зависимость, описывающая оптимальную процедуру суммирования процессов, выражена через параметры вероятностных характеристик процессов.
