У статті досліджені теоретичні аспекти валютного ризику і валютної позиції, принципи політики управління валютним ризиком банку. Використано сучасну методику кількісної оцінки ризиків Value - at - Risk(VaR) з метою визначення вартісної міри валютного ризику. Розглянута суть хеджування як методу зменшення валютного ризику. Запропоновані шляхи мінімізації валютного ризику банку. Ключові слова: валютний ризик, валютна позиція, хеджування, форвардні договори.
