Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение-риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая неточных вероятностей сценариев. Рассмотрены примеры применения описанного аппарата. Ключевые слова: полиэдральная когерентная мера риска, спектральная мера риска, оптимизация портфеля, соотношение вознагражденин-риск, мера эффективности.
