Исследована задача стохастического оптимального управления дивидентной политикой страховой компании в дискретном времени с общнй липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости интода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Ключевые слова: процесс риска, страхование, стохастическое оптимальное управление, дискретное время, липшицевые фуекции выигрыша, оптимальная дивидентная политика, парето-оптимальность.
