Протягом останніх років особливості впливу грошово-кредитної політики на забезпечення цільового рівня темпів інфляції привертають неабияку увагу вчених і фінансистів-практиків. У сучасних умовах розвитку світових фінансів великого значення набуває дослідження ролі часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США на темпи інфляції. У статті зроблено спробу зорієнтуватися в проблемах, пов’язаних із визначенням ролі часових лагів у реалізації грошово-кредитної політики за допомогою регресійних і авторегресійних моделей, шляхом побудови на першому етапі аналізу регресійних моделей, а на другому – векторної моделі корекції регресійних залишків (VEC-моделі). Для регресійного аналізу застосовано метод найменших квадратів, вбудований у пакет аналізу програми “Microsoft Excel”, а для створення VEC-моделі – можливості пакета “E-Views”. У моделях використані такі часові ряди: індекс споживчих цін, ставка за кредитами овернайт, обсяг готівкових коштів у обігу та індекс цін на основні сировинні паливні й непаливні товари. Результати дослідження засвідчили невідповідність впливу ставки овернайт на темпи інфляції сучасним теоретичним уявленням.
