В 1951 г. американский математик, экономист и статистик Леонард Сэвидж предложил принцип минимаксного сожаления, который, наряду с принципом максимина, играет важнейшую роль в принятии гарантированных решений в однокритериальных задачах при неопределенности. В этом принципе используется функция сожаления, получившая впоследствии название функция риска по Сэвиджу. Значение этой функции определяет величину риска, связанного с выбранной ЛПРом стратегией. ЛПР стремится максимально уменьшить этот риск, сделав его нулевым, если такое возможно. В настоящей статье устанавливается существование смешанной стратегии, обеспечивающей нулевой риск при «обычных» для математической теории игр ограничениях.
