Рассматриваются практические способы построения субоптимальных приближений к известному, реализуемому в реальном времени и наиболее точному из быстрых, двухшаговому конечномерному нелинейному оценивателю текущего случайного режима работы и вектора состояния многорежимного объекта с дискретным временем по результатам их косвенных измерений. Эти способы основаны на использовании гауссовских приближений некоторых плотностей вероятности, а также возможной линеаризации нелинейностей объекта и измерителя в случае их достаточной гладкости. В результате субоптимальные структурные функции конечномерного фильтра-предиктора аналитически выражаются либо через характеристики статистической линеаризации этих нелинейностей, либо через них самих и их первые частные производные. Параметры же этих функций определяются численно путем нахождения вероятностей, математических ожиданий и ковариаций методом Монте-Карло. Приведен пример сравнения предложенного приближения с его известным абсолютно-оптимальным аналогом существенно большего порядка и с подобным приближением к одношаговому конечномерному фильтру малого порядка.
