Исследована возможность применения идеи задачи чебышеского приближения к проблеме идентификации эконометрических моделей. Показана связь оптимального решения задачи чебышевского приближения со средней ошибкой аппроксимации — критерием точности модели. Предложенные подходы к оценке параметров эконометрических моделей нивелируют ряд объективно существующих проблем и позволяют учитывать важные с точки зрения исследователя требования непосредственно на этапе идентификации. Ключевые слова: идентификация модели, верификация модели, чебышевское приближение.
