Рассматриваемая в статье модель предоставляет хеджеру возможность определить вероятность получения выигрыша при покупке опциона, если прогнозируемая им спотовая цена соответствующего базисного актива к окончанию срока действия опциона будет находиться в определенном интервале.

Управление риском [Текст] : Аналитический журнал // Управление риском ; Р.Т. Юлдашев - М. — 2003.

• УДК // Керування при припущенні ризику. Оцінка ризику. Відгук на ризики
• УДК // Опціони. Ф'ючерси. Форвардні операції. Угода на певний термін/Опционы. Фьючерсы. Форвардные операции. Договор на определенный срок/Stock options. Futures. Forward transactions. Contract for a definite period