Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков по Кусуоки и спектральной когерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного контроля.
