Экзистенциальная философия Л. Шестова со стороны ее метода и стиля является герменевтикой – интерпретацией чужих текстов. Мыслитель называл свой подход к ним «странствованием по душам», ставя при этом целью распознать в тексте указания на духовную катастрофу, постигшую его автора. Герменевтика Шестова имеет сравнительный характер, и весьма часто воззрения русских писателей (это Толстой, Достоевский, Чехов) он поверяет эталоном феномена Ницше. Если вплоть до 1900 года Шестов пользовался герменевтическим методом для обоснования своей философии жизни, то начиная с книги 1902 г. «Достоевский и Нитше» мыслитель разрабатывает философию трагедии (она же философия смерти). Свой собственный кризисный опыт великие писатели присваивали героям своих произведений: герменевтика зрелого Шестова имеет своим истоком данное убеждение.
