Опис документа

Метою дисертаційного дослідження є розробка нових і узагальнення відомих та подальший аналіз моделей діяльності страхової компанії з дискретним та неперервним часом та вибір на основі зробленого аналізу оптимальних стратегій. Зокрема, розроблені моделі з детермінованими та випадковими преміями та можливістю інвестування на фінансовий (B, S) ринок, також проаналізовано моделі, що передбачають одночасне інвестування та проведення страховою компанією рекламних компаній. Було поставлено і виписано розв'язки оптимізаційних задач, де в якості функціоналів якості обрано або ймовірність банкрутства, або оцінки зверху для ймовірності банкрутства або наближення, а в якості керування початковий капітал або початковий капітал та частка інвестицій в ризиковий актив, якщо страхова компанія інвестує на повний фінансовий ринок, для деяких моделей вписано розв'язки цих задач для конкретних значень параметрів, але таких що задовольняють умові додатності прибутку. Зроблений аналіз моделей, що розглядають можливість інвестицій на фінансовий ринок, дозволив зробити висновок, що страхова компанія має обрати стратегію інвестування досить малих часток коштів у ризикові активи, оскільки саме так практично можна уникнути впливу випадковості на ймовірність банкрутства страхової компанії, пов'язаної зі змінами в ціні на ризиковий актив. Також розглянута можливість страховою компанією проводити рекламні компанії, знайдені оптимальні керування портфелем активів та оптимальна частка коштів, що відраховується на рекламу, при яких функціонал якості набуває найбільшого значення для страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S) ринку, було враховане те, що виплати за позовами відбуваються залежно від наявності коштів, а також знайдена ціна такого керування.