інформаційні системи, информационные системы, information systems, systemes d'information ; інформаційні технології прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінюванням ризику, ІТП НЧВ ОР, информационные технологии прогнозирования нестационарных временных рядов с оценкой риска, ИТП НВР ОР ; інформаційні технології, ІТ, информационные технологии, ИТ, information technologies ; автокореляційна функція, АКФ, автокорреляционная функция ; генератор псевдовипадкових чисел, ГПСЧ, генератор псевдослучайных чисел ; нестаціонарні тимчасові ряди, нестационарные временные ряды ; сервіс-орієнтована архітектура, СОА, сервис-ориентированная архитектура ; системи підтримки прийняття рішень, СППР, системы поддержки принятия решений, decision support systems ; IT-technologies, IT-технології, IT-технологии ; Scale of Market Shocks, SMS ; Pressurized Water Reactor, PWR ; Interrated GARCH, IGARCH ; Integtated GARCH, IGARCH ; Generalized ARCH, GARCH ; AutoRegressive Moving Average, ARMA ; AutoRegressive Conditional Heteroskedastity, ARCH

В диссертации автором выполнен анализ современного подхода к построению информационных систем на основе сервис-ориентированной архитектуры, в рамках которого информационные системы могут интегрироваться в другие системы за счет использования универсальных интерфейсов обмена данными. Усовершенствована имитационная модель формирования гетероскедастичных временных рядов, которая позволяет задавать величину изменяющейся условной дисперсии временного ряда, анализировать модели Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) с различной структурой, используемые для оценки риска, а также увеличить скорость формирования временных рядов за счет использования специального генератора псевдослучайных чисел. Усовершенствован метод оценки риска прогноза нестационарного временного ряда, который позволяет выполнить оценку риска прогноза за счет разработки модели волатильности нестационарных временных рядов, прогнозирования и нормирования волатильности. Разработан метод разложения нестационарного временного ряда на составляющие с помощью цифровых фильтров. Разработанная информационная технология прогнозирования нестационарных временных рядов с оценкой риска была программно реализована и апробирована при решении научно-практической задачи в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), связанной с выбором корпуса ядерного реактора, исходя из прогноза стоимости компонентов, которые входят в состав корпусных сплавов. Результаты исследований внедрены в ННЦ ХФТИ, Северо-Восточном коммерческом макрогегионе (г. Харьков) ПАО "Укрсоцбанк"(ТМ"UniCredit Bank") и учебном процессе Харьковского национального университета радиоэлектроники.

• УДК // Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних
• УДК // Теорія прогнозування