Об'єкт дослідження - ПАТ КБ "Приватбанк". Предмет дослідження - система управління інвестиційним портфелем. Мета дослідження - побудова оптимальної структури портфеля комерційного банку з використанням семіковаріації замість коваріаційної характеристики як міри ризику в класичній задачі Марковіца, що дає змогу уникнути одного з недоліків цієї моделі - припущення, що коливання норми доходу портфеля в обидві сторони від сподіваної величини однаково небажані. Методи дослідження - аналітичний, графічний, економіко-статистичного аналізу та нелінійної багатопараметричної оптимізації. Наведено техніко-економічну характеристику ПАТ КБ "Приватбанк". Розкрито економічну суть управління інвестиційним портфелем. Проведено огляд літературних джерел, обґрунтовано вибір методу для розв'язання поставленої задачі. Розглянуто модифіковану неокласичну модель Марковіца, яка допомагає вибрати оптимальну множину розв'язків, проаналізовано інвестиційний портфель КБ "ПриватБанк". Розроблено вдосконалення класичної моделі -використання семіваріації як міри ризику. Запропоновано заходи щодо охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ, СЕМІВАРІАЦІЯ, ІНДИКАТОР СПРИЯТЛИВИХ ВІДХИЛЕНЬ, ДОХОДНІСТЬ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, CХЕМA AЛГOРИТМУ. Объект исследования - ПАО КБ "Приватбанк". Предмет исследования - система управления инвестиционным портфелем. Цель исследования - построение оптимальной структуры портфеля коммерческого банка с использованием семиковариации вместо ковариационной характеристики как меры риска в классической задаче Марковица, что дает возможность избежать одного из недостатков этой модели - предположение, что колебание нормы дохода портфеля в обе стороны от ожидаемой величины одинаково нежелательны. Методы исследования - аналитический, графический, экономико-статистического анализа и нелинейной многопараметрической оптимизации. Проведена технико-экономическая характеристика ПАО КБ "Приватбанк". Раскрыта экономическая суть управления инвестиционным портфелем. Проведен обзор литературных источников, обоснован выбор метода для решения поставленной задачи. Рассмотрена модифицированная неоклассическая модель Марковица, которая помогает выбрать оптимальное множество решений, проанализирован инвестиционный портфель КБ "Приватбанк". Разработаны усовершенствования классической модели -использование семивариации как меры риска. Предложены мероприятия по охране труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях. ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ, СЕМИВАРИАЦИЯ, ИНДИКАТОР БЛАГОПРИЯТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ, ДОХОДНОСТЬ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, CХЕМA AЛГOРИТМА.
