портфель цінних паперів, портфель ценных бумаг ; стохастичні процеси, стохастические процессы ; теорія оптимального керування, теория оптимального управления ; фільтри Калмана-Б'юсі, фильтры Калмана-Бьюси

В роботі вивчені стохастичні моделі поведінки ціни акцій, які керуються Броунівським рухом, дробовим шумом та складеним процесом Пуассона. Запропонований наближений метод розв'язання безкінечновимірної задачі фільтрації, що дозволив застосувати фільтр Калмана-Б'юсі та вирішити задачу оптимізації портфеля цінних паперів для моделі Хестона, коли волатильність ціни акції та коефіцієнт прибутковості є випадковими процесами. Ефективність застосування розроблених моделей та програмних засобів підтверджена результатами впровадження їх у банківську сферу.

• УДК // Моделювання з використанням математичних моделей
• УДК // Обчислювальна математика. Числовий аналіз
• УДК // Теорія ймовірності. Випадкові процеси