інвестиційний портфель, инвестиционный портфель ; гнучкі функціональні форми, гибкие функциональные формы ; дискретно-неперервні моделі, дискретно-непрерывные модели ; оптимізація, оптимизация, optimization ; параметрична ідентифікація, параметрическая идентификация

Запропоновано нові дискретно-неперервні моделі з двозначними та тризначними фіктивними змінними. Дані моделі враховують попередній аналіз даних на стаціонарність та нестаціонарність. При прогнозуванні даних моделей використовуються множинні логіт- та пробіт- моделі, що дозволяють визначити найбільш ймовірний варіант зміни ціни та отримати якісні прогнозні властивості. Процедура верифікації дозволяє: виконати всі передумови використання методу найменших квадратів для оцінки невідомих параметрів даної моделі; отримати якісні імітаційні властивості; знаходити прогнозні значення, що є нечутливими до процедури, що дозволяє отримати математичну модель, яка найкращим чином описує досліджувані часові ряди. Досліджено доцільність використання прогнозів ціни активу, отриманих за допомогою дискретно-неперервних моделей, для параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. Отримані підходи дозволяють модифікувати поставлену задачу оптимізації, що збільшує адекватність отриманих розв'язків.

• УДК // Математичні моделі дослідження операцій