інвестиційний портфель, инвестиционный портфель ; алгоритми формалізації, алгоритмы формализации ; кредитування, кредитование, crediting ; математичні моделі, математические модели, mathematical models ; нечіткі множини, нечеткие множества ; прийняття рішень, принятие решений, decision making ; ризики, риски, risk ; системи підтримки прийняття рішень, СППР, системы поддержки принятия решений, decision support systems ; цінні папери, ценные бумаги, stocks, securities

Дисертацію присвячено питанням розробки моделей, методик та алгоритмів побудови багаторівневих систем підтримки прийняття рішення (СППР). У дисертації розроблено нові загальні математичні моделі прийняття рішення (ПР) та структурні моделі СППР, методики та алгоритми формалізації СППР та ПР на базі математичних апаратів порогових елементів (ПЕ), нечітких множин (НМ), які дають можливість приймати рішення у різних сферах діяльності людини, зокрема тих, що пов'язані з ризиком. Запропоновані нові моделі, методики та алгоритми формалізації СППР з урахуванням ризику щодо банківського кредитування та складання оптимального інвестиційного портфеля цінних паперів, що вразовують вплив на ПР широкого спектра як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, та дають можливість стратифікувати процес ПР. Основні результати дисертації були використані для побудови комп'ютеризованих засобів СППР "RISK" та "INVESTOR", які знайшли впровадження у банківській сфері.

• УДК // Загальні питання теорії керуючих систем. Моделі. Побудова моделей. Кодування. Теорія мереж