Розглянуто двовимірний фінансовий актив. Доведено, що його єдине можливе хеджування для Американського та Європейського опціонів є тривіальне хеджування.
We consider a financial market in which two stocks are traded. The result is that the only possible hedge for the American and European options in the case of one-sided and two-sided transaction costs is the trivial one.
