гаусові випадкові процеси ; математичне оцінювання, математическое оценивание ; випадкові процеси, случайные процессы
Для стаціонарного гауссівського випадкового процесу з нульовим середнім значенням і кореляційною функцією зі списку Буля кореляційних моделей побудовано асимптотично незміщену, сильно консистентну, асимптотично нормальну оцінку параметра k є [-1, 1/3) ізнайдено інтервал надійності.
For the stationary Gaussian random process with zero mean and the function of correlation from Baile list of the correlation models the asymptotically unbiased strong consistent asymptotically normal estimate of the parameter k є [-1, 1/3) is stated. The confidence interval is obtained.
