|
-
Ключові слова:
математична економіка, математическая экономика ; опціони (опціонний контракт), опционы (опционный контракт), option ; фінансова оцінка, финансовая оценка, finansowa ocena
-
Анотація:
Розглянуто розв"язання рівняння Блека-Шоулса з граничними умовами для Європейського опціону купівлі та знаходженню умов збіжності цін акцій і опціонів. Знайдено явний вигляд ціни опціону в моделі. Сформульовано умови її збіжності.
The subject of the paper is solving of Black and Scholes equation and finding the conditions of assets and European call options prices convergence. Explicit form for European call option price has been established. Conditions of its convergence have been formulated.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
| 