У класичній моделі ризику нерівність Лундберга забезпечує і верхню межу, і апроксимацію до ймовірності банкрутства страхових компаній, але у випадку, коли існують моменти функції розподілу суми страхових виплат. У цій статті ми отримаємо верхню межу ймовірності банкрутства у випадку, коли не існують моменти функції розподілу суми страхових виплат (функції розподілу з "важкими хвостами").
In the classical risk model Lundberg's inequality provides both an upper bound for, and an approximation to, the probability of ultimate ruin. The result can be applied only when the moment generating function of the individual claim amount distribution exists. In this paper we derive an upper bound for the probability of ultimate ruin when the moment generating function of the individual claim amount distribution does not exist.
