У статті досліджуються деякі властивості узагальненого ф-субгауссового дробово го броунівського руту -ф-субгауссового випадкового процесу, властивості якого подібні де дробового броунівського руху, але розподіл якого не обов"язково є гауссовим. Зокрема,отримано оцінку ймовірності перевищення траєкторіями такого процесу рівня, заданого функцією f(t) = L - qе yt, яка має застосуванні у фінансовій математиці, наприклад, при дослідженні поведінки таких цінних паперів, як CPPІ.
Some properties of a generalized ф-sub-Gaussian fractional Brownian motion art studied. This process has similar properties to fractional Brownian motion except it is not necessary Gaussian. In particular, an estimate of the probability that trajectories of the process exceed a level given by function f(t) - L - qe yt is obtained. As an example, such estimates can be applied in financial mathematics during studying of such derivatives as CPPI.
